Specialista Rischi di Mercato e di Credito

Ente Finanziario Internazionale sulla piazza di Roma ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di Specialista Rischi di Mercato e di Credito che abbia già maturato un’esperienza di 3-5 anni nel ruolo.

Entrerà a far parte della struttura che si occupa di valutare e monitorare, nel continuo, i rischi di natura finanziaria e di credito. Principali attività in cui sarà coinvolta la risorsa:

• Monitorare i parametri di rischio relativi al portafoglio di proprietà e ai portafogli dei clienti in gestione
• Monitorare il rischio di liquidità
• Concorrere alla definizione del RAF
• Contribuire alla definizione di modelli quantitativi per la misurazione e valutazione del rischio
• Concorrere alla definizione di misure correttive per la mitigazione dei rischi e monitorarne l’efficacia
• Calcolare i requisiti patrimoniali e di liquidità secondo quanto stabilito dalla regolamentazione applicabile
• Monitorare la valorizzare degli asset finanziari, della proprietà e della clientela
• Monitorare l’esposizione nei confronti di controparti ed emittenti e verificare il rispetto dei limiti di rischio stabiliti
• Monitorare l’esposizione al rischio di credito, concorrere alla definizione dei limiti
• Concorrere al processo ICAAP e ILAAP
• Concorrere alla stesura del documento Informativa al Pubblico (Pillar III)
• Curare la produzione della reportistica di rischio/rendimento

Requisiti di selezione

Esperienza

Esperienza di 3-5 anni nel medesimo ruolo svolta presso operatori finanziari italiani o esteri.

Titolo di studio

Laurea in discipline economiche, statistiche o scientifiche. Sarà valutata favorevolmente la specializzazione in discipline quantitative attinenti all’ambito finanziario e al Risk Management.

Competenze linguistiche

Conoscenza professionale della lingua inglese. Saranno valutati favorevolmente il possesso di certificazioni linguistiche e l’aver trascorso periodi significativi all’estero per studio e/o lavoro.

Competenze tecniche

• Conoscenza della normativa e della regolamentazione europea in materia di requisiti di vigilanza prudenziale su rischi di credito e di mercato (IRRBB, LCR, NSFR, IFRS9)
• Conoscenza delle principali tecniche e strumenti per l’analisi dei rischi di mercato e di credito (VaR, sensitivity, expected shortfall, stress testing, etc.)
• Conoscenza del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale ICAAP/ILAAP
• Dimestichezza con l’analisi dei dati attraverso metodologie quantitative
• Uso di modelli quantitativi applicati alla finanza

Competenze informatiche

• Ottima conoscenza di Microsoft Office
• Buona conoscenza di SQL/VBA. Sarà valutata favorevolmente la conoscenza dei linguaggi R e Python
• Buona conoscenza di strumenti di analisi e visualizzazione dati (es. Power BI)
• Buona conoscenza di Bloomberg Terminal

Competenze soft

• Attitudine al problem solving
• Spirito di iniziativa, proattività, motivazione, partecipazione
• Rigore professionale

Contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno.

Sede di lavoro: Roma.