Descrizione dell'offerta
Analista Quantitativo Senior
Cerciamo professionisti con esperienza nell’ambito Financial Services, con maturazione in contesti strutturati, preferibilmente in primarie società di consulenza direzionale, per contribuire all’analisi, al supporto degli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.
Responsabilità
La risorsa contribuirà all’analisi, al supporto agli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari.
Competenze ed esperienze richieste
- Laurea Magistrale in Finanza/Quantitative Finance, Mercati Finanziari
- Provenienza da primarie società di consulenza di direzione
- Da 3 a 5 anni di esperienza su progetti in ambito bancario, preferibilmente di supporto a Front Office, Tesoreria e Risk Management
- Solida comprensione delle logiche di valutazione degli strumenti derivati e di misurazione/monitoraggio delle principali metriche di rischio
- Capacità di analizzare e interpretare requisiti regolamentari (es. RWA, indicatori di liquidità, hedge accounting, etc.) al fine di replicare o verificare la corretta implementazione di modelli di calcolo
- Consolidata esperienza nella formalizzazione di requisiti quantitativo/funzionali a partire dalla raccolta delle esigenze di business
- Gradita conoscenza di SQL o strumenti di business intelligence (es. Power BI)
- Doti di problem solving e capacità analitiche
- Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e Power Point
- Propensione alla relazione e alla gestione delle attività in team anche cross‑country
- Ottima conoscenza della lingua inglese
Attività previste dal ruolo
- Analisi e modellizzazione di strumenti derivati e monitoraggio gestionale delle principali metriche di rischio associate (es. sensitivity, hedge accounting, RWA)
- Analisi quantitativa ed elaborazione massiva di flussi informativi per la valutazione di impatti sulle metriche di rischio e l’ottimizzazione delle posizioni in essere
- Definizione di requisiti funzionali con forte componente tecnico-quantitativa
- Validazione dei risultati applicativi e supporto a test funzionali e UAT
- Interazione con team IT per supporto alle implementazioni evolutive su sistemi di Position Keeping o applicativi proprietari
- Sede: Milano (modalità di lavoro ibrida)
- Formazione continua, attraverso un’ampia gamma di corsi interni ed esterni
- Sistema di feedback periodico basato su criteri meritocratici e trasparenti
- Opportunità di confronto diretto con il senior management di primari clienti del mondo bancario
- Percorso di carriera strutturato e dinamico, con valorizzazione del potenziale individuale
- Ambiente internazionale, con management giovane, solido e orientato all’innovazione
L’annuncio è rivolto a tutti i/le candidati/e, senza distinzione di sesso, nel rispetto del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.
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