Risk Specialist Capital Adequacy
Descrizione dell'offerta
Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi‑ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un:
Risk Specialist Capital Adequacy
Sede di lavoro:Bologna/Milano
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “Capital Adequacy & Risk Integration ”, sarà incaricato delle seguenti attività:
- Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
- Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
- Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
- Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
- Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
- Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
- Collaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
- Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
REQUISITI
- Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
- Precedente esperienza professionale (almeno 3‑5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo‑finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services ;
- Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
- Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
- Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
- Buone abilità di programmazione R e/o Python;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
Rappresentano requisiti preferenziali:
- Esperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
- Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
- Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning.
Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99).
#J-18808-LjbffrApprofondimento sul ruolo
Questa posizione di Risk Specialist Capital Adequacy rappresenta un'opportunità per chi desidera specializzarsi nella gestione della solvibilità e dell'adeguatezza patrimoniale nel settore assicurativo. Il ruolo combina analisi quantitativa avanzata con responsabilità di modellizzazione e forecasting in un contesto normativo complesso e dinamico.
Il ruolo
Il Risk Specialist Capital Adequacy sarà responsabile dello sviluppo e dell'aggiornamento dei modelli Solvency II per il Gruppo e le compagnie controllate, con focus sulla misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements. La posizione prevede la simulazione di scenari di stress test, l'analisi di sensibilità sui principali indicatori di solvibilità, il calcolo delle metriche di Capital Generation e la collaborazione nello sviluppo informatico per l'implementazione e la verifica dei modelli utilizzati. Il profilo avrà inoltre responsabilità nella predisposizione della reportistica e nella valutazione delle azioni di Recovery Planning.
Competenze valorizzate
- Modellizzazione quantitativa e analisi di solvibilità secondo framework Solvency II
- Stress testing, sensitivity analysis e simulazione di scenari
- Forecasting, budgeting e processi ORSA
- Programmazione e sviluppo informatico per modelli finanziari
- Analisi e reportistica su metriche di adeguatezza patrimoniale
Il mercato del lavoro a Bologna
Bologna rappresenta un polo di riferimento per l'industria assicurativa e finanziaria italiana, con una significativa concentrazione di competenze nel risk management e nella finanza. La città ospita filiali e centri operativi di importanti gruppi assicurativi, offrendo opportunità qualificate per specialisti in capital adequacy e gestione quantitativa del rischio. La domanda di professionisti con expertise in modelli di solvibilità e analisi quantitativa rimane elevata nel mercato regionale.
Domande frequenti
- Quali sono le responsabilità principali di un Risk Specialist Capital Adequacy?
- Il Risk Specialist è incaricato dello sviluppo dei modelli di valutazione della solvibilità, della misurazione di Own Funds e Solvency Capital Requirements, della simulazione di scenari di stress test e della collaborazione nello sviluppo informatico per l'implementazione dei modelli. Svolge inoltre un ruolo centrale nella reportistica e nella valutazione delle azioni di capital planning.
- Quali requisiti sono fondamentali?
- Sono richieste competenze solide in modellizzazione quantitativa, conoscenza approfondita di Solvency II, capacità di programmazione informatica e esperienza in stress testing e analisi di sensibilità. Una formazione in discipline quantitative (matematica, statistica, economia) è generalmente indispensabile per ricoprire questa posizione.