Quantitative Risk Analyst (IRRBB – Behavioral Models)

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Società

Banca Mediolanum

Quantitative Risk Analyst (IRRBB – Behavioral Models)

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.

La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

All’interno della Direzione Risk Management del gruppo Banca Mediolanum, la risorsa sarà inserita nel Team di Interest Rate Risk Management , responsabile della misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi di tasso d’interesse del Banking Book. La risorsa contribuirà allo sviluppo e monitoraggio dei modelli comportamentali a supporto della misurazione del rischio di tasso d’interesse sul banking book (IRRBB).

Il candidato ideale possiede un solido background quantitativo e un’esperienza (2–3 anni) nello sviluppo o nell’analisi di modelli statistico‑comportamentali, in particolare relativi ai modelli per i Non‑Maturing Deposits (NMD).

Responsibilities

• Sviluppo, manutenzione e aggiornamento dei modelli comportamentali per la stima della stabilità e della sensibilità al tasso dei depositi a vista (NMD/PAV) e altre poste del banking book rilevanti ai fini IRRBB;
• Gestione e trattamento delle basi dati a supporto dei modelli, incluse: estrazione e storicizzazione dei dati, pulizia e normalizzazione delle serie storiche, individuazione e gestione degli outlier;
• Implementazione di analisi statistiche e di clustering sui comportamenti storici della clientela;
• Sviluppo e validazione di modelli regressivi (es. regressione logistica, OLS, modelli mean‑reverting, ECM);
• Esecuzione dei test di validazione statistica dei modelli, tra cui: test di normalità; test di autocorrelazione, test di cointegrazione;
• Contributo alla documentazione metodologica, al monitoraggio periodico delle performance dei modelli e al confronto con la Funzione Validazione Interna;

Requirements

• Formazione: laurea magistrale in discipline quantitative: Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa o equivalenti.
• Esperienza: 2–3 anni di esperienza in ambito modellistica comportamentale, rischio di tasso d’interesse (IRRBB) o ALM quantitativo presso banche, società di consulenza o validazione modelli.

Technical Skills

• Conoscenza dei principali modelli comportamentali in ambito IRRBB (in particolare modelli NMD);
• Ottima padronanza del linguaggio Python per lo sviluppo e la gestione dei modelli (librerie pandas, numpy, scikit‑learn);
• Conoscenza del linguaggio SQL per la gestione ed estrazione di basi dati relazionali;
• Familiarità con i principali metodi di analisi statistica e regressione;
• Buona conoscenza dei test di validazione statistica e dei principi di robustezza dei modelli;
• Comprensione del framework normativo e regolamentare IRRBB (Linee guida EBA, SREP, orientamenti BCE);

Soft Skills

• Forte approccio analitico e scientifico;
• Precisione e spirito critico nell’interpretazione dei dati;
• Capacità di problem solving quantitativo;
• Attitudine al lavoro in team multidisciplinari;

Benefits

• Servizio navetta da/per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3);
• Hybrid‑work;

Location

• Basiglio – Milano 3 City;

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. È possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.

Seniority level

• Mid‑Senior level

Employment type

• Full‑time

Job function

• Finance and Sales

Industries

• Banking

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