Pillar II Credit Risk Methodologies - Senior Analyst

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Join to apply for the Pillar II Credit Risk Methodologies - Senior Analyst role at Mediobanca

Pillar II Credit Risk Methodologies - Senior Analyst

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Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall’advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance. Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull’eccellenza e sull’esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione. Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni. Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali. Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi. Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
Posizione:
The Pillar II Credit Risk Methodologies team is the unit within Risk Management in charge to develop quantitative models for managing credit risk. Main activities of the team consist in:

• Development and maintenance of models for impairment calculation within the IFRS9 framework (PD, LGD, EAD);
• Development and maintenance of the credit risk stress testing models;
• Performing of ECL and RWA projections for ICAAP, Regulatory and budgeting purposes;
• Interaction with Regulators as well as the Validation and the Audit functions.
  

Requisiti:
The ideal candidate will have 3-5 years’ experience, and will have the following skills and expertise:

• Degree level within a Mathematical, Statistical or Analytical discipline;
• Strong experience within risk methodologies and risk management techniques;
• Advanced knowledge of SAS/Python is a must;
• Strong knowledge of the regulatory framework;
• Proven knowledge of IFRS9 model development techniques and methodologies.
  

Altre informazioni:
Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

Seniority level

• Seniority level

  Associate

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance

• Industries

  Banking

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