Credit Risk Modelling
Descrizione dell'offerta
Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli per il rischio di credito , IFRS9 o di rating AIRB (PD , LGD ed EAD ).
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato deve possedere un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .
L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
- i meccanismi di provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking)
- conoscenze delle cartolarizzazioni tradizionali o SRT o nozioni di rischi finanziari
- modellizzazione della redditività di prodotti retail o componenti sottostanti (prepayment, cross selling,…)
- la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test, RAF,…) o di processi di budgeting del costo del rischio o di misure rischio/rendimento
- la conoscenza del quadro normativo di riferimento concernente i sistemi di rating AIRB o la definizione di default
E’ richiesta la fluidità nella lingua inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un’esperienza professionale su tali tematiche da 1-3 anni in ambito bancario o consulenziale .
La copertura dei requisiti verrà valutata proporzionalmente all’esperienza maturata.
Sede di lavoro: Milano
Altre informazioni:
Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.